PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с XLSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHK is passively managed, while XLSR is actively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 10.10%/yr for XLSR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 6.71%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

XLSR

1 день
0.18%
1 месяц
4.32%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.32%
1 год
25.88%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%13.58%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.71%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Correlation

The correlation between SCHK and XLSR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.97

The correlation between SCHK and XLSR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и XLSR

Секторы
SCHK
XLSR

Технологии

35.1%
33.5%

Финансовые услуги

12.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.4%

Промышленность

9.2%
13.8%

Здравоохранение

8.6%
21.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.6%
8.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

SCHK
35.1%
XLSR
33.5%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
XLSR
0.7%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
XLSR
16.4%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
XLSR
0.4%

Промышленность

SCHK
9.2%
XLSR
13.8%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
XLSR
21.9%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
XLSR
5.1%

Энергетика

SCHK
3.6%
XLSR
8.1%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
XLSR

-

Недвижимость

SCHK
2.2%
XLSR

-

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Доходность на риск

SCHK vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.99

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.35

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

10.46

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHK и XLSR

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.94%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.06%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-20.57%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-23.32%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.27%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.33%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.48%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и XLSR

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеют волатильность 2.94% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.23%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.25%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.08%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.03%

-0.92%

Сравнение комиссий SCHK и XLSR

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и XLSR

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHK and XLSR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to XLSR (2.88%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs XLSR's -32.94%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 10.10% for XLSR. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.52% for XLSR.

They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.70% for XLSR.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор