PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHK с XLSR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

SCHK и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHK и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.36%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%13.58%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.31%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.31%.

SCHK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.49%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

XLSR

1 день
0.11%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-2.69%
1 год
14.19%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Сравнение комиссий SCHK и XLSR

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
SCHK
Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

SCHK vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.74

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4.81

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между SCHK и XLSR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и XLSR

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XLSR в 0.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и XLSR

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHKXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.94%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.06%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-23.32%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.29%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.43%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.13%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и XLSR

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеют волатильность 5.42% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHKXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.91%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.37%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.14%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.20%

-0.97%