PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHK с SAEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).

SCHK и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.51%17.23%24.48%26.63%-19.51%0.37%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.94%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 0.94%.

SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHBSAEF с SCHJSAEF с SCHFSAEF с CSD

Сравнение комиссий SCHK и SAEF

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
SCHK
Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

SCHK vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKSAEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.56

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.95

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.55

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.56

Корреляция

Корреляция между SCHK и SAEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SAEF

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SAEF в 0.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SAEF

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SAEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHKSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-28.05%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.75%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-8.92%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-10.66%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.40%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SAEF

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHKSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.20%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.36%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.87%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

21.50%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

21.50%

-2.27%