PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с SAEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab. SCHK is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, SCHK returned 22.57%/yr vs 14.01%/yr for SAEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 10.43%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%0.37%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Correlation

The correlation between SCHK and SAEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between SCHK and SAEF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и SAEF

Секторы
SCHK
SAEF

Технологии

35.1%
14.7%

Финансовые услуги

12.0%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
22.6%

Промышленность

9.2%
20.3%

Здравоохранение

8.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Технологии

SCHK
35.1%
SAEF
14.7%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
SAEF
15.0%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
SAEF
7.5%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
SAEF
22.6%

Промышленность

SCHK
9.2%
SAEF
20.3%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
SAEF
10.0%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
SAEF
3.3%

Энергетика

SCHK
3.6%
SAEF

-

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
SAEF

-

Недвижимость

SCHK
2.2%
SAEF
4.5%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
SAEF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSDSAEF с OPTZ

Доходность на риск

SCHK vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.31

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.95

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.92

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

5.20

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.31

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.22

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SAEF

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-28.05%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.81%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-27.40%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.38%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.73%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SAEF

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.93%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.99%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.77%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.39%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.39%

-2.28%

Сравнение комиссий SCHK и SAEF

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SAEF

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and SAEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, SCHK leads with 22.57% vs 14.01% for SAEF. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 22.57% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.34% for SAEF.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SAEF is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.59% for SAEF.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор