PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, SAEF returned 24.52% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и OPTZ

2026 (YTD)20252024
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%17.27%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between SAEF and OPTZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.83

The correlation between SAEF and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и OPTZ

Секторы
SAEF
OPTZ

Потребительский циклический сектор

22.6%
9.5%

Промышленность

20.3%
8.9%

Финансовые услуги

15.0%
9.1%

Технологии

14.7%
50.6%

Здравоохранение

10.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.6%

Недвижимость

4.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Энергетика

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
OPTZ
9.5%

Промышленность

SAEF
20.3%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
OPTZ
9.1%

Технологии

SAEF
14.7%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
OPTZ
10.5%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
OPTZ
2.6%

Недвижимость

SAEF
4.5%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
OPTZ
4.0%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
OPTZ
1.3%

Энергетика

SAEF

-

OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

SAEF

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

SAEF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.40

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.47

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.77

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

26.24

-21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.40

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.70

-1.48

Просадки

Сравнение просадок SAEF и OPTZ

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-25.75%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.63%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-3.38%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.33%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и OPTZ

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.93%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.99%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.52%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.05%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.64%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.64%

+0.75%

Сравнение комиссий SAEF и OPTZ

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и OPTZ

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and OPTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to SAEF (4.93%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 24.52% for SAEF. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 24.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Optimize. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор