Сравнение SAEF с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
SAEF и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 17.27% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и OPTZ
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
SAEF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SAEF
OPTZ
Сравнение SAEF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.57 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.29 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.56 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.83 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.57 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и OPTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и OPTZ
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и OPTZ
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -25.75% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.58% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.68% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.61% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.15% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и OPTZ
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеют волатильность 7.20% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.54% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 13.01% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 23.40% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.61% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.61% | +0.89% |