Сравнение SAEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAEF или VOO.
Основные характеристики
| SAEF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 34.46% | 33.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 17.26% | 12.19% |
| Макс. просадка | -28.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.99% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SAEF и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и VOO
С начала года, SAEF показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и VOO
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и VOO
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.44% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и VOO
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и VOO
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.