- ISIN
- US8085246648
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAEF
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции SAEF — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) показал доход в 9.41% с начала года и 23.77% за последние 12 месяцев.
Schwab Ariel ESG ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAEF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 4.28% | -8.16% | 8.28% | 0.66% | 0.28% | 9.41% | ||||||
| 2025 | 4.06% | -6.22% | -6.99% | -5.35% | 4.64% | 6.49% | 4.13% | 5.43% | -1.12% | -3.99% | -0.60% | 3.16% | 2.31% |
| 2024 | -3.21% | 5.35% | 3.50% | -7.37% | 4.81% | -0.40% | 8.58% | 1.46% | 1.56% | 0.90% | 8.61% | -7.18% | 16.14% |
| 2023 | 12.48% | -2.28% | -2.71% | -0.85% | -4.40% | 10.71% | 3.48% | -6.11% | -5.74% | -7.31% | 10.98% | 11.49% | 17.87% |
| 2022 | -4.83% | -2.13% | 0.32% | -7.47% | 2.88% | -12.18% | 9.64% | -4.07% | -10.32% | 10.22% | 7.25% | -6.19% | -18.29% |
| 2021 | -7.44% | 5.50% | -2.35% |
Метрики бенчмарка
Schwab Ariel ESG ETF has an annualized alpha of -5.63%, beta of 1.04, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2021.
- This ETF participated in 125.85% of S&P 500 Index downside but only 102.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.63% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.63%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 102.28%
- Участие в снижении
- 125.85%
Комиссия
Комиссия SAEF составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAEF имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 13.52 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Ariel ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Ariel ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Ariel ESG ETF показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Ariel ESG ETF составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.05%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 9mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.40%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.63%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.01%авг. 2024 г. | 6d | 16d | 22dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.56%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| SAEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -56.78% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.10% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.40% | -18.90% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.74% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.72% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.97% | +2.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAEF
Добавьте Schwab Ariel ESG ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAEF