PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. SAEF is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 20.26%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHF

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%-1.20%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between SAEF and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHF

Секторы
SAEF
SCHF

Потребительский циклический сектор

22.6%
5.7%

Промышленность

20.3%
11.5%

Финансовые услуги

15.0%
20.6%

Технологии

14.7%
15.7%

Здравоохранение

10.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.3%

Недвижимость

4.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Сырьевые материалы

2.3%
6.5%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHF
5.7%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHF
11.5%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHF
20.6%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHF
2.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHF
1.7%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHF
4.9%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHF
6.5%

Энергетика

SAEF

-

SCHF
5.0%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHJSAEF с CSDSAEF с OPTZ
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SAEF vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.07

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.85

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.84

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.03

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.07

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHF

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-34.87%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.48%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-13.41%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.57%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.38%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.95%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.93%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.49%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.34%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.72%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.38%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.18%

+4.21%

Сравнение комиссий SAEF и SCHF

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHF

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SAEF (4.93%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHF's -34.87%.

On 3-year performance, SCHF leads with 20.26% vs 14.01% for SAEF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHF has performed better with a 20.26% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор