PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAEF с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHF


2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.94%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Ariel ESG ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий SAEF и SCHF

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

SAEF vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAEFSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.40

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.75

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

10.59

-8.04

SAEF vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAEFSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Корреляция

Корреляция между SAEF и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHF

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHF

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


SAEFSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-34.87%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.48%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-7.16%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.44%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.98%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 7.20%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAEFSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.79%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

17.75%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.14%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.09%

+4.41%