Сравнение SAEF с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SAEF и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHF
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHF
Сравнение SAEF c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.76 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.75 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.59 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.76 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHF
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHF
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -34.87% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.48% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -7.16% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.44% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.98% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHF
Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 7.20%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.94% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 11.79% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 17.75% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.14% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.09% | +4.41% |