Сравнение SAEF с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SAEF и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHJ
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHJ
Сравнение SAEF c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.13 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.01 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.35 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 13.74 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHJ
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHJ
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -13.62% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -1.47% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.91% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -1.92% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 0.36% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHJ
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 0.87% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 1.28% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 2.28% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 2.92% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 4.18% | +17.32% |