Сравнение SAEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SAEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAEF или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAEF и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SPY
Основные характеристики
SAEF:
0.95
SPY:
1.75
SAEF:
1.43
SPY:
2.36
SAEF:
1.18
SPY:
1.32
SAEF:
1.50
SPY:
2.66
SAEF:
3.79
SPY:
11.01
SAEF:
4.22%
SPY:
2.03%
SAEF:
16.84%
SPY:
12.77%
SAEF:
-28.05%
SPY:
-55.19%
SAEF:
-9.29%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%.
SAEF
-1.21%
-3.48%
2.56%
15.05%
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SPY
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAEF и SPY
SAEF
SPY
Сравнение SAEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SPY
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.47% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SPY
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SPY
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.