Сравнение SAEF с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
SAEF и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.10% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
SAEF
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и CSD
SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
SAEF vs. CSD — Ранг доходности на риск
SAEF
CSD
Сравнение SAEF c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.74 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.30 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.99 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 12.37 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.74 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и CSD
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.38% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и CSD
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -70.47% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -17.08% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -7.06% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -14.35% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.13% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и CSD
Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 7.20%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.52% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 19.01% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 29.16% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.04% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.69% | -3.18% |