PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 36.42%/yr for CSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и CSD

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%-4.01%

Correlation

The correlation between SAEF and CSD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between SAEF and CSD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и CSD

Секторы
SAEF
CSD

Потребительский циклический сектор

22.6%
2.9%

Промышленность

20.3%
31.1%

Финансовые услуги

15.0%
0.1%

Технологии

14.7%
18.6%

Здравоохранение

10.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.0%

Недвижимость

4.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%
11.1%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
CSD
2.9%

Промышленность

SAEF
20.3%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
CSD
0.1%

Технологии

SAEF
14.7%
CSD
18.6%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
CSD
13.1%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
CSD
9.0%

Недвижимость

SAEF
4.5%
CSD
5.1%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
CSD

-

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
CSD
11.1%

Энергетика

SAEF

-

CSD

-

Коммунальные услуги

SAEF

-

CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с OPTZ
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

SAEF vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.03

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.80

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.37

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

24.98

-19.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.03

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SAEF и CSD

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-70.47%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.34%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-30.15%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-14.23%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.89%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и CSD

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.19%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

18.29%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

23.87%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

23.26%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

24.83%

-3.43%

Сравнение комиссий SAEF и CSD

SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и CSD

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and CSD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to SAEF (4.89%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 36.42% vs 13.25% for SAEF. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 36.42% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SAEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор