PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с BOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHK returned 22.57%/yr vs 28.32%/yr for BOAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 30.41%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

BOAT

1 день
0.52%
1 месяц
-5.24%
С начала года
30.41%
6 месяцев
28.97%
1 год
49.40%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%7.44%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		30.41%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between SCHK and BOAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between SCHK and BOAT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и BOAT

Секторы
SCHK
BOAT

Технологии

35.1%

-

Финансовые услуги

12.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.2%
25.4%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%
16.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

SCHK
35.1%
BOAT

-

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
BOAT
4.7%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
BOAT

-

Промышленность

SCHK
9.2%
BOAT
25.4%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
BOAT

-

Энергетика

SCHK
3.6%
BOAT
16.1%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
BOAT

-

Недвижимость

SCHK
2.2%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

SCHK vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.51

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.32

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.28

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.14

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.94

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BOAT

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-33.94%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.60%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-33.94%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-6.22%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.70%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.77%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BOAT

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.67%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

15.34%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

19.74%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

25.11%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

25.11%

-6.00%

Сравнение комиссий SCHK и BOAT

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BOAT

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BOAT в 6.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.28%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and BOAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.67%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 28.32% vs 22.57% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.32% return vs 22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOAT is Transportation Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Charles Schwab and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор