Сравнение SCHK с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
SCHK и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 7.44% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и BOAT
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
SCHK vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SCHK
BOAT
Сравнение SCHK c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.66 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.33 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.27 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 16.48 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.66 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и BOAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и BOAT
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и BOAT
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -33.94% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.62% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.44% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.94% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.05% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и BOAT
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.91% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 14.39% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 24.58% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 25.24% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 25.24% | -6.01% |