Сравнение SCHJ с SAEF
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both exchange-traded funds - SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab. SCHJ is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, SCHJ returned 5.48%/yr vs 2.62%/yr for SAEF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SAEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью -11.57%.
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
SAEF
- 1 день
- -22.22%
- 1 месяц
- -20.64%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHJ и SAEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.87% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | 0.09% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | -11.57% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.31% |
Correlation
The correlation between SCHJ and SAEF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHJ vs. SAEF — Ранг доходности на риск
SCHJ
SAEF
Сравнение SCHJ c SAEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHJ | SAEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.34 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -1.65 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SAEF
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SAEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHJ | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -28.05% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -24.27% | +22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -27.40% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -24.27% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.16% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.98% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SAEF
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.69%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 25.56% | -24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 28.98% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 29.13% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 23.66% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 23.66% | -19.55% |
Сравнение комиссий SCHJ и SAEF
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SAEF
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SAEF в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.44% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCHJ and SAEF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEF has higher volatility (25.56%) compared to SCHJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs SAEF's -28.05%.
On 3-year performance, SCHJ leads with 5.48% vs 2.62% for SAEF. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHJ has performed better with a 5.48% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.44% for SAEF.
SCHJ is categorized as Corporate Bonds, while SAEF is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.59% for SAEF.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHJ и SAEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор