Сравнение SCHJ с SAEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).
SCHJ и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SAEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и SAEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | 0.03% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 0.94%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SAEF
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.
Доходность на риск
SCHJ vs. SAEF — Ранг доходности на риск
SCHJ
SAEF
Сравнение SCHJ c SAEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | SAEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.56 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.95 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.93 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 2.55 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.56 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SAEF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SAEF
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SAEF в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SAEF
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SAEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -28.05% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -14.75% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -8.92% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.66% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.40% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SAEF
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SAEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 7.20% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 14.36% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 23.87% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 21.50% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 21.50% | -17.32% |