PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHJ с SAEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both exchange-traded funds - SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab. SCHJ is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, SCHJ returned 5.56%/yr vs 14.01%/yr for SAEF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 10.43%.

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHJ и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%0.03%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Correlation

The correlation between SCHJ and SAEF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.28

Сравнение распределения секторов SCHJ и SAEF

Секторы
SCHJ
SAEF

Финансовые услуги

30.8%
15.0%

Технологии

8.3%
14.7%

Здравоохранение

7.9%
10.0%

Промышленность

7.2%
20.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
22.6%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.5%

Недвижимость

4.1%
4.5%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Финансовые услуги

SCHJ
30.8%
SAEF
15.0%

Технологии

SCHJ
8.3%
SAEF
14.7%

Здравоохранение

SCHJ
7.9%
SAEF
10.0%

Промышленность

SCHJ
7.2%
SAEF
20.3%

Потребительский циклический сектор

SCHJ
6.8%
SAEF
22.6%

Коммунальные услуги

SCHJ
6.4%
SAEF

-

Потребительский защитный сектор

SCHJ
4.6%
SAEF
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHJ
4.3%
SAEF
7.5%

Недвижимость

SCHJ
4.1%
SAEF
4.5%

Энергетика

SCHJ
4.0%
SAEF

-

Сырьевые материалы

SCHJ
1.4%
SAEF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с CSDSAEF с OPTZ

Доходность на риск

SCHJ vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.31

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.95

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.92

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

5.20

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и SAEF

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHJSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-28.05%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.81%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-27.40%

+25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.36%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-10.38%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

4.73%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и SAEF

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.57%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHJSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

4.93%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

13.99%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

18.77%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

21.39%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

21.39%

-17.26%

Сравнение комиссий SCHJ и SAEF

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и SAEF

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SCHJ and SAEF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, SAEF leads with 14.01% vs 5.56% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 14.01% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHJ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.34% for SAEF.

SCHJ is categorized as Corporate Bonds, while SAEF is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.59% for SAEF.

SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHJ и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор