PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. SAEF is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 22.57%/yr for SCHK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%0.37%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between SAEF and SCHK shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHK

Секторы
SAEF
SCHK

Потребительский циклический сектор

22.6%
10.1%

Промышленность

20.3%
9.2%

Финансовые услуги

15.0%
12.0%

Технологии

14.7%
35.1%

Здравоохранение

10.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.3%

Недвижимость

4.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHK
10.1%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHK
9.2%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHK
12.0%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHK
35.1%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHK
8.6%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHK
10.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHK
2.2%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHK
4.7%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHK
2.0%

Энергетика

SAEF

-

SCHK
3.6%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHK
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSDSAEF с OPTZ
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

SAEF vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.34

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.19

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.18

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

14.67

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.34

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHK

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-34.80%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.97%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-19.21%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-5.18%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.94%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHK

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.94%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.18%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.16%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.23%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.11%

+2.28%

Сравнение комиссий SAEF и SCHK

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHK

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 22.57% vs 14.01% for SAEF. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 22.57% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.05% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор