PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAEF с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHK


2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.94%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
-3.51%17.23%24.48%26.63%-19.51%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.


SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Ariel ESG ETF

Schwab 1000 Index ETF

Сравнение комиссий SAEF и SCHK

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.


Доходность на риск

SAEF vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAEFSCHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.50

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.17

-4.61

SAEF vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAEFSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.69

-0.56

Корреляция

Корреляция между SAEF и SCHK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHK

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHK в 1.16%


TTM202520242023202220212020201920182017
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHK

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHK.


Загрузка...

Показатели просадок


SAEFSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-34.80%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.31%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.55%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.27%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.60%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHK

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAEFSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.49%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.80%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

18.61%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.24%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.23%

+2.27%