Сравнение IBM с SPY
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.12%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.53% соответственно.
IBM
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 11.12%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам IBM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -9.38% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between IBM and SPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between IBM and SPY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SPY — Ранг доходности на риск
IBM
SPY
Сравнение IBM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.67 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.92 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SPY
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -55.19% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -8.88% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -18.76% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -24.50% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.72% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -3.17% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -9.04% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 1.98% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SPY
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 4.87% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 9.85% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 12.50% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 17.15% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 17.95% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SPY
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.54% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and SPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.08%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор