Сравнение IBM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или SPY.
Корреляция
Корреляция между IBM и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SPY
Основные характеристики
IBM:
1.61
SPY:
2.03
IBM:
2.22
SPY:
2.71
IBM:
1.33
SPY:
1.38
IBM:
2.22
SPY:
3.09
IBM:
5.00
SPY:
12.94
IBM:
7.50%
SPY:
2.01%
IBM:
23.30%
SPY:
12.78%
IBM:
-69.40%
SPY:
-55.19%
IBM:
-7.57%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.38% соответственно.
IBM
0.09%
-4.06%
19.34%
36.55%
16.06%
8.49%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBM и SPY
IBM
SPY
Сравнение IBM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SPY
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.03% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SPY
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SPY
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.