Сравнение IBM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или SPY.
Основные характеристики
| IBM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.97% | 5.64% |
| Дох-ть за 1 год | 49.94% | 22.59% |
| Дох-ть за 3 года | 18.24% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.41% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 11.67% |
| Макс. просадка | -69.40% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.42% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между IBM и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SPY
С начала года, IBM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.41% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SPY
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.63% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SPY
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SPY
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.