PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SCHG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SCHG returned 25.14%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-20.39%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between SCHG and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between SCHG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и CGDV

Секторы
SCHG
CGDV

Технологии

46.3%
34.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.6%

Здравоохранение

7.7%
11.5%

Финансовые услуги

6.7%
6.8%

Промышленность

5.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.5%

Сырьевые материалы

1.4%
2.9%

Энергетика

0.8%
3.8%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Технологии

SCHG
46.3%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
CGDV
11.5%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
CGDV
6.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
CGDV
5.5%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
CGDV
2.9%

Энергетика

SCHG
0.8%
CGDV
3.8%

Недвижимость

SCHG
0.5%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQCGDV с VOO

Доходность на риск

SCHG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.73

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.75

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.25

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

15.36

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.73

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHG и CGDV

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-21.82%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.75%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.28%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.61%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.06%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и CGDV

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.15%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.58%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

15.48%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

15.48%

+6.07%

Сравнение комиссий SCHG и CGDV

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и CGDV

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 25.14% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Capital Group. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор