PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с STXE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHE returned 16.74%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам SCHE и STXE

2026 (YTD)202520242023
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%0.29%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%

Correlation

The correlation between SCHE and STXE is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between SCHE and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и STXE

Секторы
SCHE
STXE

Технологии

33.8%
40.3%

Финансовые услуги

21.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.2%

Сырьевые материалы

7.0%
6.2%

Промышленность

6.8%
5.0%

Энергетика

4.2%
3.5%

Здравоохранение

3.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Технологии

SCHE
33.8%
STXE
40.3%

Финансовые услуги

SCHE
21.1%
STXE
15.7%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
STXE
1.4%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
STXE
3.2%

Сырьевые материалы

SCHE
7.0%
STXE
6.2%

Промышленность

SCHE
6.8%
STXE
5.0%

Энергетика

SCHE
4.2%
STXE
3.5%

Здравоохранение

SCHE
3.4%
STXE
0.6%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.3%
STXE
1.7%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
STXE
1.1%

Недвижимость

SCHE
1.6%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX

Доходность на риск

SCHE vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHE c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHESTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.53

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.92

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

10.65

-3.90

SCHE vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и STXE

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-20.38%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-20.38%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-20.38%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-12.14%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-3.98%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.57%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и STXE

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 5.29%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.10%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

28.19%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

29.99%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

20.22%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.22%

-0.77%

Сравнение комиссий SCHE и STXE

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и STXE

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности STXE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and STXE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to SCHE (5.29%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs STXE's -20.38%.

On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 16.74% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.86% for STXE.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Charles Schwab and Strive. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор