PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SPEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 8.80%/yr for SPEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 8.21% против 8.80% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

SPEM

1 день
-4.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
24.48%
3 года*
16.84%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		7.95%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between SCHE and SPEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between SCHE and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и SPEM

Секторы
SCHE
SPEM

Технологии

30.8%
28.2%

Финансовые услуги

13.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.2%

Промышленность

4.9%
8.5%

Сырьевые материалы

3.9%
8.2%

Энергетика

3.1%
4.7%

Здравоохранение

2.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

SCHE
30.8%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
SPEM
10.4%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
SPEM
7.2%

Промышленность

SCHE
4.9%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
SPEM
8.2%

Энергетика

SCHE
3.1%
SPEM
4.7%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
SPEM
4.0%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
SPEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
SPEM
3.9%

Недвижимость

SCHE
1.0%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

SCHE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.08

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.16

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

7.87

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SPEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-64.41%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.36%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.62%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-31.76%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-36.06%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.36%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-14.75%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.12%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SPEM

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 6.56% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.94%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.44%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.22%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.84%

+0.66%

Сравнение комиссий SCHE и SPEM

И SCHE, и SPEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SPEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPEM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.57%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHE and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHE has higher volatility (6.56%) compared to SPEM (6.55%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 8.80% vs 8.21% for SCHE. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 8.80% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE and SPEM have the same expense ratio: 0.11% per year.

SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.57% for SPEM.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор