Сравнение SCHE с SFILX
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 8.34%/yr for SFILX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SFILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 11.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHE имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции SFILX немного впереди с 8.34%.
SCHE
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.21%
SFILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам SCHE и SFILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 7.33% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 11.38% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
Correlation
The correlation between SCHE and SFILX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SCHE and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHE vs. SFILX — Ранг доходности на риск
SCHE
SFILX
Сравнение SCHE c SFILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | SFILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.39 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.83 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SFILX
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SFILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHE | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -43.13% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.35% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -13.05% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -32.29% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -43.13% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.77% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -8.19% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.06% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SFILX
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHE | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.64% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.59% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.26% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.26% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.14% | +3.36% |
Сравнение комиссий SCHE и SFILX
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SFILX
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SFILX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.68% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.55% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SCHE and SFILX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHE has higher volatility (6.56%) compared to SFILX (3.64%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SFILX's -43.13%.
SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHE и SFILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор