PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с VGK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.86%/yr vs 10.36%/yr for VGK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.36% соответственно.

SCHE

1 день
-0.89%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.49%
1 год
23.01%
3 года*
17.25%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.86%

VGK

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.25%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.25%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.90%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between SCHE and VGK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between SCHE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и VGK

Секторы
SCHE
VGK

Технологии

33.7%
8.2%

Финансовые услуги

20.0%
23.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.3%

Промышленность

6.7%
19.3%

Энергетика

4.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.4%

Здравоохранение

3.2%
11.9%

Коммунальные услуги

2.8%
4.7%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

SCHE
33.7%
VGK
8.2%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
VGK
23.6%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
VGK
3.3%

Промышленность

SCHE
6.7%
VGK
19.3%

Энергетика

SCHE
4.4%
VGK
5.3%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
VGK
8.4%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
VGK
11.9%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
VGK
4.7%

Недвижимость

SCHE
1.6%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

SCHE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.64

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.43

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

5.32

+1.87

SCHE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и VGK

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-63.61%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.09%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-14.31%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-32.74%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-37.24%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.15%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-13.31%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и VGK

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.95%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

13.38%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.79%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.96%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.56%

+0.88%

Сравнение комиссий SCHE и VGK

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и VGK

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VGK в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.64%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and VGK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (7.59%) compared to VGK (4.95%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.36% vs 8.86% for SCHE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.36% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.64% for SCHE.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while VGK is Europe Equities. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.06% for VGK.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор