Сравнение SCHE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SCHE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VGK.
Корреляция
Корреляция между SCHE и VGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VGK
Основные характеристики
SCHE:
0.81
VGK:
0.56
SCHE:
1.24
VGK:
0.86
SCHE:
1.15
VGK:
1.10
SCHE:
0.59
VGK:
0.72
SCHE:
2.42
VGK:
1.67
SCHE:
5.25%
VGK:
4.77%
SCHE:
15.66%
VGK:
14.11%
SCHE:
-36.16%
VGK:
-63.61%
SCHE:
-9.31%
VGK:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.59% соответственно.
SCHE
4.21%
2.93%
-4.92%
12.39%
9.87%
3.86%
VGK
10.12%
-1.91%
2.01%
7.19%
14.57%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VGK
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и VGK
SCHE
VGK
Сравнение SCHE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VGK
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VGK в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.91% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.18% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VGK
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VGK
Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.