Сравнение SCHE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SCHE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.12% соответственно.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VGK
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHE vs. VGK — Ранг доходности на риск
SCHE
VGK
Сравнение SCHE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.83 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.22 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и VGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VGK
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VGK
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -63.61% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.09% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -32.74% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -37.24% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.16% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -13.43% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VGK
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.69% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.33% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.03% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 17.63% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.72% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.88% | +0.54% |