PortfoliosLab logo
Сравнение SCHE с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHE и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCHE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.95%
140.23%
SCHE
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHE:

0.73

VGK:

0.78

Коэф-т Сортино

SCHE:

1.15

VGK:

1.19

Коэф-т Омега

SCHE:

1.15

VGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

SCHE:

0.68

VGK:

0.97

Коэф-т Мартина

SCHE:

2.34

VGK:

2.73

Индекс Язвы

SCHE:

5.86%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

SCHE:

18.74%

VGK:

17.82%

Макс. просадка

SCHE:

-36.16%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

SCHE:

-10.07%

VGK:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.68% соответственно.


SCHE

С начала года

3.34%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.30%

1 год

12.43%

5 лет

8.19%

10 лет

3.12%

VGK

С начала года

13.99%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

6.92%

1 год

12.81%

5 лет

13.52%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHE и VGK

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHE и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHE: 0.73
VGK: 0.78
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHE: 1.15
VGK: 1.19
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHE: 1.15
VGK: 1.16
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHE: 0.68
VGK: 0.97
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHE: 2.34
VGK: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.78
SCHE
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и VGK

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VGK в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.07%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и VGK

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-1.56%
SCHE
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и VGK

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 11.15%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
11.77%
SCHE
VGK