Сравнение SCHE с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHE и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.85% соответственно.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и DFCEX
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
SCHE vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
SCHE
DFCEX
Сравнение SCHE c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.08 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.68 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.38 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.03 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и DFCEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и DFCEX
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и DFCEX
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -64.58% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.12% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -30.05% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -42.33% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -10.29% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -12.70% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и DFCEX
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеют волатильность 7.69% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.56% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.90% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 15.22% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.35% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.77% | +3.65% |