PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VTV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.49% соответственно.

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VTV and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VTV and SPY has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и SPY

Секторы
VTV
SPY

Финансовые услуги

22.3%
11.8%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Промышленность

14.0%
7.8%

Технологии

13.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Энергетика

8.1%
3.6%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VTV
14.5%
SPY
8.4%

Промышленность

VTV
14.0%
SPY
7.8%

Технологии

VTV
13.4%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
SPY
4.8%

Энергетика

VTV
8.1%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
SPY
2.4%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
SPY
1.8%

Недвижимость

VTV
2.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VTV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.24

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.16

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

14.72

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTV и SPY

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-55.19%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.88%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-18.76%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.50%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-33.72%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.05%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.90%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.83%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.05%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.94%

-1.27%

Сравнение комиссий VTV и SPY

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SPY

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.98% for SPY.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.09% for SPY.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор