Сравнение VTV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или SPY.
Основные характеристики
VTV | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | 23.90% | 34.16% |
Дох-ть за 3 года | 9.81% | 11.38% |
Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 14.99% |
Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 10.30% | 11.54% |
Макс. просадка | -59.27% | -55.19% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTV и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPY
С начала года, VTV показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VTV и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Value ETF | 2.33 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPY
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Value ETF | 2.37% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPY
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VTV и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.