PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTVSPY
Дох-ть с нач. г.9.29%10.41%
Дох-ть за 1 год23.90%34.16%
Дох-ть за 3 года9.81%11.38%
Дох-ть за 5 лет11.49%14.99%
Дох-ть за 10 лет10.52%12.96%
Коэф-т Шарпа2.332.93
Дневная вол-ть10.30%11.54%
Макс. просадка-59.27%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между VTV и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTV и SPY

С начала года, VTV показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
463.04%
578.02%
VTV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Value ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VTV и SPY

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTV
Vanguard Value ETF
2.33
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа VTV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VTV и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.33
2.93
VTV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SPY

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VTV и SPY

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VTV и SPY


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
VTV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.23%
2.75%
VTV
SPY