Сравнение VTV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.04% соответственно.
VTV
20.50%
-0.49%
9.86%
28.68%
11.65%
10.48%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| VTV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.75 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 18.45 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 12.17% |
| Макс. просадка | -59.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SPY
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTV и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPY
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPY
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.