Сравнение VTV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.06% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SPY
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. SPY — Ранг доходности на риск
VTV
SPY
Сравнение VTV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.27 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTV и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPY
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPY
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -55.19% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.05% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -24.50% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -33.72% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.53% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.09% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.54% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.35% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.50% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.06% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.06% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.92% | -1.25% |