PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.49%/yr vs 56.23%/yr for USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.49% против 56.23% соответственно.

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SCHD and USD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.53

The correlation between SCHD and USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и USD

Секторы
SCHD
USD

Технологии

19.4%
30.7%

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Энергетика

14.6%
0.0%

Финансовые услуги

9.1%
32.0%

Промышленность

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
USD
30.7%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
USD

-

Здравоохранение

SCHD
18.4%
USD

-

Энергетика

SCHD
14.6%
USD
0.0%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
USD
32.0%

Промышленность

SCHD
7.4%
USD

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
USD

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
USD

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
USD

-

Недвижимость

SCHD

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX

Доходность на риск

SCHD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.53

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.99

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.42

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

8.81

+5.65

SCHD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и USD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-88.63%

+55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-31.80%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-64.46%

+48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-77.85%

+61.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-77.85%

+44.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.58%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-32.25%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

12.32%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и USD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

30.75%

-26.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

58.47%

-50.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

71.05%

-60.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

78.28%

-63.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

70.10%

-53.39%

Сравнение комиссий SCHD и USD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и USD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 12.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.35% for USD.

SCHD is categorized as Dividend, while USD is Leveraged Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.95% for USD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор