PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с NVDX

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

USD и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или NVDX.

Корреляция

Корреляция между USD и NVDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.10%
-4.53%
USD
NVDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

0.80

NVDX:

1.05

Коэф-т Сортино

USD:

1.48

NVDX:

1.90

Коэф-т Омега

USD:

1.19

NVDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

USD:

1.45

NVDX:

2.33

Коэф-т Мартина

USD:

3.31

NVDX:

5.30

Индекс Язвы

USD:

20.93%

NVDX:

22.56%

Дневная вол-ть

USD:

86.60%

NVDX:

113.90%

Макс. просадка

USD:

-88.61%

NVDX:

-51.26%

Текущая просадка

USD:

-18.62%

NVDX:

-24.39%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -2.21%.

USD

С начала года

2.70%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

72.49%

5 лет

50.41%

10 лет

44.74%

NVDX

С начала года

-2.21%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-4.53%

1 год

127.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USD и NVDX

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.05
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.481.90
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.24
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.452.33
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.315.30
USD
NVDX

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
0.80
1.05
USD
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVDX

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NVDX в 15.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.10%0.10%0.10%0.59%0.00%0.20%1.24%1.45%0.41%7.20%0.54%3.42%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		15.84%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и NVDX

Максимальная просадка USD за все время составила -88.61%, что больше максимальной просадки NVDX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.62%
-24.39%
USD
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVDX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 38.18%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 51.67%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
38.18%
51.67%
USD
NVDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab