Сравнение USD с NVDX
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, USD returned 185.84% vs 35.91% for NVDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности USD и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 83.22%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -1.34%.
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 44.58% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between USD and NVDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between USD and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USD и NVDX
Секторы
USD
NVDX
Технологии
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
USD
NVDX
Финансовые услуги
USD
NVDX
-
Энергетика
USD
NVDX
-
Сырьевые материалы
USD
-
NVDX
-
Коммуникационные услуги
USD
-
NVDX
-
Потребительский циклический сектор
USD
-
NVDX
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
NVDX
-
Здравоохранение
USD
-
NVDX
-
Промышленность
USD
-
NVDX
-
Недвижимость
USD
-
NVDX
-
Коммунальные услуги
USD
-
NVDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NVDX — Ранг доходности на риск
USD
NVDX
Сравнение USD c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 0.82 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 1.78 | +14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и NVDX
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -68.19% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -43.76% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -31.29% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -20.36% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 20.18% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVDX
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 34.08% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 26.28%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.08% | 26.28% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 53.15% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 70.96% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.72% | 95.44% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.82% | 95.44% | -25.62% |
Сравнение комиссий USD и NVDX
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVDX
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NVDX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.17% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NVDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to NVDX (26.28%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, USD leads with 185.84% vs 35.91% for NVDX. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.84% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.25% for USD.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.05% for NVDX.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор