PortfoliosLab logo
Сравнение USD с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и NVDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.79%
245.79%
USD
NVDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.02

NVDX:

0.05

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

NVDX:

0.95

Коэф-т Омега

USD:

1.09

NVDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.03

NVDX:

0.09

Коэф-т Мартина

USD:

-0.07

NVDX:

0.19

Индекс Язвы

USD:

28.49%

NVDX:

31.31%

Дневная вол-ть

USD:

99.55%

NVDX:

120.04%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

USD:

-51.72%

NVDX:

-58.36%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -39.07%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -46.14%.


USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-5.47%

5 лет

47.05%

10 лет

38.48%

NVDX

С начала года

-46.14%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-54.11%

1 год

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и NVDX

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.02
NVDX: 0.05
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
NVDX: 0.95
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.09
NVDX: 1.12
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.03
NVDX: 0.09
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.07
NVDX: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.05
USD
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVDX

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NVDX в 28.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
28.75%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и NVDX

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-58.36%
USD
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVDX

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 49.02% и 48.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.02%
48.97%
USD
NVDX