PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и NVDX


2026 (YTD)202520242023
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%48.40%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
-17.35%26.24%384.03%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий USD и NVDX

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


Доходность на риск

USD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDNVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.01

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.79

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.00

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

4.79

+8.02

USD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.23

-0.82

Корреляция

Корреляция между USD и NVDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVDX

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NVDX в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
4.05%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и NVDX

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDX.


Загрузка...

Показатели просадок


USDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-68.19%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-43.76%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-36.49%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-20.52%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

18.29%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVDX

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 21.67% и 20.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

20.76%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

51.61%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

82.24%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

96.82%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

96.82%

-27.97%