Сравнение SCHD с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -3.65% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.13% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
SWPPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SWPPX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHD vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SCHD
SWPPX
Сравнение SCHD c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.31 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SWPPX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWPPX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SWPPX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -55.06% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.89% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.51% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.80% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.53% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.00% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.55% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.40% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.58% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.33% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.94% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.21% | -1.52% |