Сравнение SPY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или FXAIX.
Основные характеристики
| SPY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.68% |
| Макс. просадка | -55.19% | -33.79% |
| Current Drawdown | -4.05% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между SPY и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 5.94%, а FXAIX немного выше – 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции FXAIX немного впереди с 12.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и FXAIX
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и FXAIX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и FXAIX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и FXAIX
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.91% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.