Сравнение SPY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SPY и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 26.90%, а FXAIX немного выше – 27.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции FXAIX немного отстают с 13.16%.
SPY
26.90%
3.19%
13.57%
33.01%
15.45%
13.18%
FXAIX
27.08%
3.21%
13.62%
33.16%
15.55%
13.16%
Основные характеристики
| SPY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.66 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.24% |
| Макс. просадка | -55.19% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и FXAIX
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPY и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и FXAIX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и FXAIX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и FXAIX
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.99% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.