PortfoliosLab logo
Сравнение SPY с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.17%
420.04%
SPY
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.54

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

SPY:

0.89

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.58

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

SPY:

2.39

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

SPY:

4.51%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

SPY:

20.07%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SPY:

-10.54%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность -6.44%, а FXAIX немного выше – -6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции FXAIX немного отстают с 11.85%.


SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPY и FXAIX

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.54
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 0.89
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPY: 1.13
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.58
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.39
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.56
SPY
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и FXAIX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPY и FXAIX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.54%
-10.55%
SPY
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и FXAIX

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
14.39%
SPY
FXAIX