Сравнение SCHD с KBWY
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.72%/yr vs 1.46%/yr for KBWY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 12.72% против 1.46% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 12.72%
KBWY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам SCHD и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 17.72% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 22.56% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SCHD and KBWY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between SCHD and KBWY shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SCHD
KBWY
Сравнение SCHD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.72 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 6.48 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и KBWY
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -57.68% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.24% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -29.93% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -32.29% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -57.68% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.64% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -14.15% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.88% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и KBWY
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.58%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.85% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.16% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 16.79% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 21.61% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 27.08% | -10.37% |
Сравнение комиссий SCHD и KBWY
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и KBWY
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности KBWY в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.28% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.30% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and KBWY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.85%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.72% vs 1.46% for KBWY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.72% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.30% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.35% for KBWY.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор