PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.77%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.24% соответственно.

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SCHD and FDL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between SCHD and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и FDL

Секторы
SCHD
FDL

Потребительский защитный сектор

19.2%
14.7%

Здравоохранение

18.8%
16.8%

Технологии

16.4%
1.1%

Энергетика

16.2%
27.3%

Финансовые услуги

9.3%
15.1%

Промышленность

7.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Коммунальные услуги

0.0%
6.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
FDL
14.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
FDL
16.8%

Технологии

SCHD
16.4%
FDL
1.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
FDL
27.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
FDL
15.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
FDL
6.5%

Недвижимость

SCHD

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

SCHD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.25

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

5.56

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

13.56

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FDL

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-65.93%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.27%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.24%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-16.46%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.40%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.18%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.66%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.75%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FDL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.87%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.28%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.31%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.11%

-0.39%

Сравнение комиссий SCHD и FDL

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FDL

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHD and FDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 11.24% for FDL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.26% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.45% for FDL.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор