PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.72%/yr vs 9.72%/yr for DEW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.72% соответственно.

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between SCHD and DEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between SCHD and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и DEW

Секторы
SCHD
DEW

Технологии

19.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

18.5%
8.9%

Здравоохранение

18.4%
9.5%

Энергетика

14.6%
14.7%

Финансовые услуги

9.1%
19.7%

Промышленность

7.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.1%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Коммунальные услуги

0.0%
10.8%

Недвижимость

-

10.8%

Технологии

SCHD
19.4%
DEW
2.5%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
DEW
8.9%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
DEW
9.5%

Энергетика

SCHD
14.6%
DEW
14.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
DEW
19.7%

Промышленность

SCHD
7.4%
DEW
4.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
DEW
3.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
DEW
4.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DEW
10.8%

Недвижимость

SCHD

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBLDEW с PEY

Доходность на риск

SCHD vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

4.06

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

15.88

-2.95

SCHD vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DEW

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-65.55%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.34%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.80%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-18.86%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-38.77%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.12%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-12.41%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DEW

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.77%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.35%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

9.76%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.98%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.42%

+1.29%

Сравнение комиссий SCHD и DEW

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DEW

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.58%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.72% vs 9.72% for DEW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.72% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.18% for DEW.

SCHD is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор