PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.72%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DEW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.53% соответственно.

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DEW and SPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DEW and SPY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEW и SPY

Секторы
DEW
SPY

Финансовые услуги

19.7%
11.1%

Энергетика

14.7%
3.1%

Коммунальные услуги

10.8%
2.1%

Недвижимость

10.8%
1.8%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.5%

Промышленность

4.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Технологии

2.5%
39.0%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
SPY
11.1%

Энергетика

DEW
14.7%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
SPY
2.1%

Недвижимость

DEW
10.8%
SPY
1.8%

Здравоохранение

DEW
9.5%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
SPY
4.5%

Промышленность

DEW
4.4%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
SPY
9.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
SPY
1.7%

Технологии

DEW
2.5%
SPY
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBLDEW с PEY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DEW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.90

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.58

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.67

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

11.92

+3.96

DEW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и SPY

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-55.19%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.88%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-18.76%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-24.50%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-33.72%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.17%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-9.04%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.87%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.85%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

12.50%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.15%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.95%

-2.53%

Сравнение комиссий DEW и SPY

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и SPY

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DEW and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 9.72% for DEW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.03% for SPY.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.09% for SPY.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор