PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.11%
529.10%
DEW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.02

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DEW:

1.44

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DEW:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DEW:

5.50

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DEW:

2.56%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DEW:

-2.76%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.16% соответственно.


DEW

С начала года

5.20%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

2.37%

1 год

14.78%

5 лет

12.70%

10 лет

5.75%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и SPY

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.02
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.44
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.19
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.50
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.51
DEW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и SPY

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.89%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DEW и SPY

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-9.89%
DEW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
15.12%
DEW
SPY