Сравнение DEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DEW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.72% против 13.07% соответственно.
DEW
15.15%
-0.47%
8.66%
23.12%
7.27%
5.72%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| DEW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.33 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 12.14% |
| Макс. просадка | -65.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и SPY
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DEW и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SPY
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.95% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% | 5.00% | 3.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и SPY
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.