Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
Основные характеристики
DEW:
1.27
^GSPC:
2.16
DEW:
1.73
^GSPC:
2.87
DEW:
1.22
^GSPC:
1.40
DEW:
2.13
^GSPC:
3.19
DEW:
6.77
^GSPC:
13.87
DEW:
1.90%
^GSPC:
1.95%
DEW:
10.13%
^GSPC:
12.54%
DEW:
-65.55%
^GSPC:
-56.78%
DEW:
-4.52%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.23% соответственно.
DEW
12.09%
-3.86%
6.77%
12.84%
6.00%
5.73%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.