Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
Основные характеристики
DEW:
1.14
^GSPC:
0.55
DEW:
1.60
^GSPC:
0.90
DEW:
1.24
^GSPC:
1.13
DEW:
1.33
^GSPC:
0.57
DEW:
6.13
^GSPC:
2.21
DEW:
2.57%
^GSPC:
4.84%
DEW:
13.81%
^GSPC:
19.38%
DEW:
-65.55%
^GSPC:
-56.78%
DEW:
-1.57%
^GSPC:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.83% против 10.26% соответственно.
DEW
6.48%
7.05%
3.19%
14.25%
13.62%
5.83%
^GSPC
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC
DEW
^GSPC
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 7.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.