Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
Основные характеристики
DEW:
2.07
^GSPC:
1.83
DEW:
2.76
^GSPC:
2.47
DEW:
1.36
^GSPC:
1.33
DEW:
3.23
^GSPC:
2.76
DEW:
9.69
^GSPC:
11.27
DEW:
2.16%
^GSPC:
2.08%
DEW:
10.13%
^GSPC:
12.79%
DEW:
-65.55%
^GSPC:
-56.78%
DEW:
-0.13%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.98% против 11.26% соответственно.
DEW
5.20%
3.40%
4.85%
18.36%
7.39%
5.98%
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC
DEW
^GSPC
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.73%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.