Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.18% соответственно.
DEW
16.59%
0.82%
10.94%
23.81%
7.42%
5.83%
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| DEW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.71 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 14.43 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 12.23% |
| Макс. просадка | -65.55% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.