PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEW с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

DEW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции NOBL немного впереди с 9.54%.

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий DEW и NOBL

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

DEW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.41

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.70

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.54

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

1.89

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.41

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между DEW и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и NOBL

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DEW и NOBL

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

DEWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-35.43%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.20%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-17.92%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.43%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.07%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-3.45%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.18%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и NOBL

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.06%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.24%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.39%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.59%

-1.04%