PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и NOBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.62%
203.33%
DEW
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.10

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

DEW:

1.54

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

DEW:

1.23

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.28

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

DEW:

5.94

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

DEW:

2.55%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

DEW:

-2.58%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.13% соответственно.


DEW

С начала года

5.39%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

1.69%

1 год

14.15%

5 лет

13.42%

10 лет

5.65%

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и NOBL

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.10
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.54
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.23
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.28
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.94
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.15
DEW
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и NOBL

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.88%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DEW и NOBL

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.58%
-8.97%
DEW
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и NOBL

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 9.93% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
10.31%
DEW
NOBL