Сравнение DEW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DEW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.67% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции NOBL немного впереди с 9.59%.
DEW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.35%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и NOBL
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DEW vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DEW
NOBL
Сравнение DEW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.39 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.66 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.55 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 1.91 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.39 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DEW и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и NOBL
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.31% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и NOBL
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -35.43% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -9.11% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.92% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.43% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -7.11% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -3.45% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.21% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и NOBL
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.72% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.06% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 15.24% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.39% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.59% | -1.04% |