PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717W8771

CUSIP

97717W877

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Global High Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DEW составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DEW с DTD DEW с IDVO DEW с ^GSPC DEW с NOBL DEW с VOO DEW с SCHD DEW с NTSX DEW с SPY DEW с PEY DEW с VIG
Популярные сравнения:
DEW с DTD DEW с IDVO DEW с ^GSPC DEW с NOBL DEW с VOO DEW с SCHD DEW с NTSX DEW с SPY DEW с PEY DEW с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Global High Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.33%
9.66%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Global High Dividend Fund показал доход в 11.56% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Global High Dividend Fund составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


DEW

С начала года

11.56%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

5.33%

1 год

12.30%

5 лет

5.94%

10 лет

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.59%1.68%4.81%-2.99%4.00%-1.07%5.38%3.65%1.33%-1.30%2.66%11.56%
20235.08%-3.22%-0.84%1.70%-5.46%5.04%3.91%-2.81%-2.26%-3.34%6.85%5.37%9.39%
20221.16%-1.33%2.92%-4.31%2.53%-7.08%2.11%-3.19%-8.39%7.08%9.54%-2.22%-2.73%
2021-0.61%4.43%6.09%2.21%3.63%-1.89%0.25%1.64%-3.60%3.18%-3.15%7.99%21.29%
2020-4.08%-8.98%-18.34%9.10%2.67%1.49%1.34%2.94%-4.07%-2.96%13.23%4.01%-7.32%
20197.73%1.93%1.33%1.68%-5.36%5.68%-0.92%-2.23%3.59%1.77%1.26%2.94%20.45%
20183.57%-5.45%-1.54%0.86%-0.70%-0.35%2.90%-0.93%0.64%-4.49%2.03%-7.03%-10.58%
20171.06%2.05%0.91%0.09%1.05%0.61%2.52%-0.30%2.70%-0.51%2.25%2.02%15.38%
2016-4.05%0.30%8.39%1.52%-0.30%2.03%2.79%-0.62%1.55%-2.46%1.72%3.15%14.36%
2015-0.59%4.83%-2.70%5.16%-1.86%-3.72%-0.46%-6.73%-4.05%7.43%-1.44%-1.81%-6.70%
2014-6.17%5.32%1.71%2.35%1.37%1.72%-1.57%1.25%-4.89%-0.02%-0.56%-3.78%-3.81%
20133.46%-1.18%1.27%3.13%-3.16%-3.79%5.15%-2.04%6.79%4.30%-0.66%1.51%15.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEW составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.272.07
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.76
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.133.05
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8413.27
DEW
^GSPC

WisdomTree Global High Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.07
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Global High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.62$2.22$1.79$1.77$1.76$1.81$1.74$1.54$1.49$1.70$2.20$1.75

Дивидендный доход

3.07%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Global High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.62
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$2.22
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.38$1.79
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.49$1.77
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.46$1.76
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.42$1.81
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.40$1.74
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.54
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$1.49
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.33$1.70
2014$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$2.20
2013$0.25$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.97%
-1.91%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Global High Dividend Fund показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2040 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Global High Dividend Fund составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.55%1 нояб. 2007 г.3379 мар. 2009 г.204025 апр. 2017 г.2377
-38.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.289
-18.86%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.416
-18.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-12.86%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Global High Dividend Fund составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
3.82%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab