PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W8771
CUSIP97717W877
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска16 июн. 2006 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
Отслеживаемый индексWisdomTree Global High Dividend Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DEW составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

Популярные сравнения: DEW с DTD, DEW с NOBL, DEW с VOO, DEW с ^GSPC, DEW с SCHD, DEW с IDVO, DEW с SPY, DEW с NTSX, DEW с PEY, DEW с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Global High Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
120.31%
339.86%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Global High Dividend Fund показал доход в 8.62% с начала года и 13.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Global High Dividend Fund составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.62%15.41%
1 месяц4.23%0.33%
6 месяцев10.89%13.74%
1 год13.66%21.39%
5 лет (среднегодовая)6.65%13.11%
10 лет (среднегодовая)4.52%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.59%1.68%4.81%-2.99%4.00%-1.06%8.62%
20235.08%-3.22%-0.84%1.70%-5.46%5.04%3.91%-2.81%-2.26%-3.34%6.85%5.37%9.39%
20221.16%-1.33%2.92%-4.31%2.53%-7.08%2.11%-3.19%-8.39%7.08%9.54%-2.22%-2.73%
2021-0.61%4.42%6.09%2.21%3.63%-1.89%0.25%1.64%-3.60%3.18%-3.15%7.99%21.29%
2020-4.08%-8.98%-18.34%9.10%2.67%1.49%1.34%2.94%-4.07%-2.96%13.23%4.01%-7.32%
20197.73%1.93%1.33%1.68%-5.36%5.68%-0.92%-2.23%3.59%1.77%1.26%2.94%20.45%
20183.57%-5.45%-1.54%0.86%-0.70%-0.35%2.90%-0.93%0.64%-4.49%2.03%-7.03%-10.58%
20171.06%2.05%0.91%0.09%1.05%0.61%2.52%-0.30%2.70%-0.51%2.25%2.02%15.38%
2016-4.05%0.30%8.39%1.52%-0.30%2.03%2.79%-0.62%1.55%-2.46%1.72%3.15%14.36%
2015-0.59%4.83%-2.70%5.16%-1.86%-3.72%-0.46%-6.73%-4.05%7.43%-1.44%-1.81%-6.70%
2014-6.17%5.32%1.71%2.35%1.37%1.72%-1.57%1.25%-4.89%-0.02%-0.56%-3.78%-3.81%
20133.46%-1.18%1.27%3.13%-3.16%-3.79%5.15%-2.04%6.79%4.30%-0.66%1.51%15.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEW среди ETFs на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 6060
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.004.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Global High Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.30
1.82
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Global High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.22$1.79$1.77$1.76$1.81$1.74$1.54$1.49$1.70$2.20$1.75

Дивидендный доход

4.23%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Global High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.75$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$2.22
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.38$1.79
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.49$1.77
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.46$1.76
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.42$1.81
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.40$1.74
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.54
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$1.49
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.33$1.70
2014$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$2.20
2013$0.25$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.26%
-2.86%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Global High Dividend Fund показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2040 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Global High Dividend Fund составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.55%1 нояб. 2007 г.3379 мар. 2009 г.204025 апр. 2017 г.2377
-38.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.289
-18.86%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.416
-18.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-12.86%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Global High Dividend Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.97%
2.76%
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)