PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с IDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DEW is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, DEW returned 19.15%/yr vs 21.64%/yr for IDVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DEW и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 10.75%.

DEW

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.02%
1 год
24.38%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.68%

IDVO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.94%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.63%22.39%11.58%9.39%5.12%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		10.75%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between DEW and IDVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between DEW and IDVO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и IDVO

Секторы
DEW
IDVO

Финансовые услуги

19.7%
19.9%

Энергетика

14.7%
12.5%

Коммунальные услуги

10.8%
3.2%

Недвижимость

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.2%

Промышленность

4.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.8%
17.1%

Технологии

2.5%
10.7%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
IDVO
19.9%

Энергетика

DEW
14.7%
IDVO
12.5%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
IDVO
3.2%

Недвижимость

DEW
10.8%
IDVO

-

Здравоохранение

DEW
9.5%
IDVO
7.8%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
IDVO
8.2%

Промышленность

DEW
4.4%
IDVO
7.2%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
IDVO
3.2%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
IDVO
17.1%

Технологии

DEW
2.5%
IDVO
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBLDEW с PEY
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DEW vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.79

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.45

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.82

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

10.66

+4.44

DEW vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и IDVO

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-15.46%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.37%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-15.46%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-4.17%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-2.30%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.74%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.78%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.09%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.95%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

16.40%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

16.48%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.48%

-1.07%

Сравнение комиссий DEW и IDVO

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и IDVO

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IDVO в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.65%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and IDVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.09%) compared to DEW (2.78%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.64% vs 19.15% for DEW. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.64% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 3.19% for DEW.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.65% for IDVO.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор