Сравнение DEW с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DEW и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | 4.57% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEW показывает доходность 8.48%, а IDVO немного ниже – 8.39%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и IDVO
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
DEW vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DEW
IDVO
Сравнение DEW c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.67 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.99 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 12.91 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.34 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DEW и IDVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и IDVO
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и IDVO
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -15.46% | -50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.81% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.42% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -2.31% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.96% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и IDVO
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.46% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 12.75% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.46% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.33% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.33% | -0.78% |