PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с IDVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и IDVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEW и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.53%
47.74%
DEW
IDVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.10

IDVO:

0.68

Коэф-т Сортино

DEW:

1.54

IDVO:

1.03

Коэф-т Омега

DEW:

1.23

IDVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.28

IDVO:

0.81

Коэф-т Мартина

DEW:

5.94

IDVO:

3.67

Индекс Язвы

DEW:

2.55%

IDVO:

3.41%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

IDVO:

18.42%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

IDVO:

-15.46%

Текущая просадка

DEW:

-2.58%

IDVO:

-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.21%.


DEW

С начала года

5.39%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

1.69%

1 год

14.15%

5 лет

13.42%

10 лет

5.65%

IDVO

С начала года

8.21%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.50%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и IDVO

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVO: 0.65%
График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и IDVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.10
IDVO: 0.68
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.54
IDVO: 1.03
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.23
IDVO: 1.14
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.28
IDVO: 0.81
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.94
IDVO: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.68
DEW
IDVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и IDVO

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IDVO в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.88%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.87%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и IDVO

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.58%
-2.95%
DEW
IDVO

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.93%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
12.28%
DEW
IDVO