PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и NTSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.63%
92.10%
DEW
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.10

NTSX:

0.62

Коэф-т Сортино

DEW:

1.54

NTSX:

0.96

Коэф-т Омега

DEW:

1.23

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.28

NTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

DEW:

5.94

NTSX:

2.85

Индекс Язвы

DEW:

2.55%

NTSX:

4.16%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

NTSX:

19.28%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

DEW:

-2.58%

NTSX:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.62%.


DEW

С начала года

5.39%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

1.69%

1 год

14.15%

5 лет

13.42%

10 лет

5.65%

NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и NTSX

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.10
NTSX: 0.62
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.54
NTSX: 0.96
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.23
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.28
NTSX: 0.71
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.94
NTSX: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.62
DEW
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и NTSX

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NTSX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.88%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и NTSX

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.58%
-9.30%
DEW
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.93%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
14.13%
DEW
NTSX