Сравнение DEW с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DEW и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -8.74% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и NTSX
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DEW vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DEW
NTSX
Сравнение DEW c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.30 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.52 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DEW и NTSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и NTSX
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и NTSX
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -31.34% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.13% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -31.34% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -6.04% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -6.92% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.60% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.11% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.65% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.38% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.04% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.38% | -2.83% |