Сравнение DEW с NTSX
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DEW is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DEW returned 12.62%/yr vs 8.76%/yr for NTSX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEW charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности DEW и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 10.94%.
DEW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.08%
NTSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $699.41K | $391.64K | |
| $2.16M | $1.79M | $2.62M |
Сравнение доходности по годам DEW и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 18.71% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -9.15% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.94% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between DEW and NTSX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DEW and NTSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEW vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DEW
NTSX
Сравнение DEW c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEW | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.24 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 9.07 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEW и NTSX
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -31.34% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -9.16% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -16.82% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -31.34% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -6.69% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.26% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEW | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 4.29% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.89% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 13.32% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.23% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 18.23% | -2.86% |
Сравнение комиссий DEW и NTSX
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и NTSX
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.13% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEW and NTSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (4.29%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, DEW leads with 12.62% vs 8.76% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DEW has performed better with a 12.62% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.06% for NTSX.
DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.20% for NTSX.
DEW currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEW и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор