PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и PEY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.11%
199.98%
DEW
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.02

PEY:

0.17

Коэф-т Сортино

DEW:

1.44

PEY:

0.36

Коэф-т Омега

DEW:

1.21

PEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.19

PEY:

0.17

Коэф-т Мартина

DEW:

5.50

PEY:

0.57

Индекс Язвы

DEW:

2.56%

PEY:

5.23%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

PEY:

17.32%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

DEW:

-2.76%

PEY:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.36% соответственно.


DEW

С начала года

5.20%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

2.37%

1 год

14.78%

5 лет

12.70%

10 лет

5.75%

PEY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.62%

5 лет

11.68%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и PEY

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.02
PEY: 0.17
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.44
PEY: 0.36
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.21
PEY: 1.05
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.19
PEY: 0.17
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.50
PEY: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.17
DEW
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и PEY

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PEY в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.89%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.70%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DEW и PEY

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-12.55%
DEW
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и PEY

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.92%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
11.17%
DEW
PEY