PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и PEY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции DEW превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.63% соответственно.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Сравнение комиссий DEW и PEY

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.


Доходность на риск

DEW vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.26

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.49

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.33

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

0.98

+9.39

DEW vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.26

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между DEW и PEY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и PEY

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PEY в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок DEW и PEY

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PEY.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-72.81%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.28%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-17.90%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-41.55%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.71%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-12.97%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.45%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и PEY

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.24%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.86%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.84%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

16.38%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.90%

-3.35%