Сравнение DEW с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
DEW и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции DEW превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.63% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и PEY
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
DEW vs. PEY — Ранг доходности на риск
DEW
PEY
Сравнение DEW c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.26 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.49 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.33 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 0.98 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.26 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DEW и PEY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и PEY
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и PEY
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -72.81% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.28% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.90% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -41.55% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.71% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -12.97% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.45% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и PEY
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.24% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.86% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 17.84% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.38% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.90% | -3.35% |