PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEW с DTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и DTD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.76%
10.05%
DEW
DTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.27

DTD:

2.03

Коэф-т Сортино

DEW:

1.73

DTD:

2.83

Коэф-т Омега

DEW:

1.22

DTD:

1.37

Коэф-т Кальмара

DEW:

2.13

DTD:

3.34

Коэф-т Мартина

DEW:

6.77

DTD:

12.15

Индекс Язвы

DEW:

1.90%

DTD:

1.74%

Дневная вол-ть

DEW:

10.13%

DTD:

10.38%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

DTD:

-58.20%

Текущая просадка

DEW:

-4.52%

DTD:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.32% соответственно.


DEW

С начала года

12.09%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

6.77%

1 год

12.84%

5 лет

6.00%

10 лет

5.73%

DTD

С начала года

20.50%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

10.06%

1 год

21.11%

5 лет

10.67%

10 лет

10.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и DTD

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.


DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEW c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.272.03
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.83
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.37
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.133.34
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7712.15
DEW
DTD

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.03
DEW
DTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DTD

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DTD в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.05%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%3.65%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.92%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DEW и DTD

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DTD в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.52%
-4.20%
DEW
DTD

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DTD

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 3.27% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
3.35%
DEW
DTD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab