PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с AGZD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.72%/yr vs 3.26%/yr for AGZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 12.72% против 3.26% соответственно.

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%

AGZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.52%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.33%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.29%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between SCHD and AGZD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.09

The correlation between SCHD and AGZD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с SEIXAGZD с FFRAXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

SCHD vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.96

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.90

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

7.57

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

22.52

-9.59

SCHD vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и AGZD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-8.46%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-0.73%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-1.71%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-2.23%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-8.46%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.56%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.77%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.25%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и AGZD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.15%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

2.08%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

2.84%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

3.60%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

3.72%

+12.99%

Сравнение комиссий SCHD и AGZD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и AGZD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and AGZD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.58%) compared to AGZD (1.15%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs AGZD's -8.46%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.72% vs 3.26% for AGZD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.72% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.30% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while AGZD is Nontraditional Bonds. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.23% for AGZD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор