PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с TNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.73%/yr vs 9.87%/yr for TNA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 59.40%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.87% соответственно.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		59.40%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SCHA and TNA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHA and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и TNA

Секторы
SCHA
TNA

Технологии

24.3%
19.1%

Финансовые услуги

15.4%
15.3%

Промышленность

15.4%
18.0%

Здравоохранение

13.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.0%

Недвижимость

5.8%
5.9%

Энергетика

4.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Технологии

SCHA
24.3%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
TNA
15.3%

Промышленность

SCHA
15.4%
TNA
18.0%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
TNA
8.0%

Недвижимость

SCHA
5.8%
TNA
5.9%

Энергетика

SCHA
4.8%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SCHA vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHATNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.08

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.54

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.74

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

12.27

+3.22

SCHA vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и TNA

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHATNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-88.09%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-32.53%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-65.78%

+38.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-82.36%

+51.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-88.09%

+45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-32.59%

+30.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-33.92%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

9.90%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и TNA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 6.71%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHATNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

19.70%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

42.65%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

58.68%

-39.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

67.55%

-45.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

68.49%

-45.74%

Сравнение комиссий SCHA и TNA

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и TNA

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHA and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to SCHA (6.71%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.73% vs 9.87% for TNA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.73% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for TNA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Charles Schwab and Direxion. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 1.05% for TNA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор