Сравнение SCHA с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
SCHA и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SPSM.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SPSM
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
SPSM:
-0.50
SCHA:
-0.56
SPSM:
-0.58
SCHA:
0.93
SPSM:
0.93
SCHA:
-0.42
SPSM:
-0.43
SCHA:
-1.61
SPSM:
-1.55
SCHA:
6.45%
SPSM:
6.89%
SCHA:
20.94%
SPSM:
21.18%
SCHA:
-42.41%
SPSM:
-42.89%
SCHA:
-24.55%
SPSM:
-24.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность -17.87%, а SPSM немного выше – -17.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции SPSM немного отстают с 5.86%.
SCHA
-17.87%
-13.39%
-16.43%
-9.48%
14.46%
6.04%
SPSM
-17.57%
-12.63%
-17.27%
-9.96%
15.02%
5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SPSM
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SPSM
SCHA
SPSM
Сравнение SCHA c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SPSM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPSM в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.64% | 2.37% | 2.52% | 1.54% | 2.39% | 2.10% | 2.11% | 2.88% | 1.72% | 2.47% | 2.61% | 2.13% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.28% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SPSM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SPSM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 10.36% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.