PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SPSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 10.95%/yr for SPSM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 24.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции SPSM немного впереди с 10.95%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам SCHA и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SCHA and SPSM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.95

The correlation between SCHA and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SPSM

Секторы
SCHA
SPSM

Технологии

21.0%
15.5%

Финансовые услуги

16.0%
17.1%

Здравоохранение

15.8%
12.4%

Промышленность

14.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.2%

Недвижимость

6.5%
7.6%

Энергетика

4.9%
4.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Технологии

SCHA
21.0%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
SPSM
17.1%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
SPSM
12.4%

Промышленность

SCHA
14.6%
SPSM
15.6%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
SPSM
13.2%

Недвижимость

SCHA
6.5%
SPSM
7.6%

Энергетика

SCHA
4.9%
SPSM
4.7%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
SPSM
4.7%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
SPSM
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
SPSM
4.2%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
SPSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с VIOOSPSM с ISCBSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SCHA vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHASPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.11

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.07

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.17

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

14.30

-2.40

SCHA vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SPSM

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-42.89%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.72%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.94%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-27.94%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-42.89%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.96%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.83%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SPSM

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.10%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.81%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.24%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.28%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

22.95%

-0.16%

Сравнение комиссий SCHA и SPSM

SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SPSM

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPSM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHA and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SPSM (4.10%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.95% vs 10.80% for SCHA. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.95% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор