PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с OUSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 7.22%/yr vs 8.01%/yr for OUSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 8.79%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

OUSM

1 день
0.58%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.70%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.79%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between SCHA and OUSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between SCHA and OUSM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHA и OUSM

Секторы
SCHA
OUSM

Технологии

24.3%
14.5%

Финансовые услуги

15.4%
20.4%

Промышленность

15.4%
22.2%

Здравоохранение

13.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
19.5%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

4.8%
0.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.8%

Технологии

SCHA
24.3%
OUSM
14.5%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
OUSM
20.4%

Промышленность

SCHA
15.4%
OUSM
22.2%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
OUSM
9.9%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
OUSM
19.5%

Недвижимость

SCHA
5.8%
OUSM

-

Энергетика

SCHA
4.8%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
OUSM
4.6%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
OUSM
3.5%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

SCHA vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.90

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.43

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.28

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

3.73

+11.77

SCHA vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и OUSM

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-39.84%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.21%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-19.44%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-19.44%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.19%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.15%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и OUSM

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.25%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.34%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.11%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

16.28%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

18.90%

+3.85%

Сравнение комиссий SCHA и OUSM

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и OUSM

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OUSM в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.03%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and OUSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to OUSM (3.25%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.01% vs 7.22% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.01% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.48% for OUSM.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор