Сравнение SCHA с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SCHA и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и IWO
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHA vs. IWO — Ранг доходности на риск
SCHA
IWO
Сравнение SCHA c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.64 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.48 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и IWO
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и IWO
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -60.11% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.87% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -40.51% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -42.02% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -10.59% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -16.80% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.44% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и IWO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.60% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.54% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 25.23% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.46% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.06% | -1.39% |