PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий SCHA и IWO

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHA vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHAIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.64

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.48

+2.29

SCHA vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHAIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCHA и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и IWO

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и IWO

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHAIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-60.11%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.87%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-40.51%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-42.02%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-10.59%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-16.80%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.44%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и IWO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHAIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.60%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.54%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

25.23%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

24.46%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

24.06%

-1.39%