PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с BBSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 7.22%/yr vs 6.95%/yr for BBSC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 20.49%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

BBSC

1 день
0.64%
1 месяц
4.77%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.40%
1 год
38.10%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%10.56%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		20.49%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between SCHA and BBSC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between SCHA and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и BBSC

Секторы
SCHA
BBSC

Технологии

24.3%
20.3%

Финансовые услуги

15.4%
16.7%

Промышленность

15.4%
15.0%

Здравоохранение

13.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.7%

Недвижимость

5.8%
7.5%

Энергетика

4.8%
5.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Технологии

SCHA
24.3%
BBSC
20.3%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
BBSC
16.7%

Промышленность

SCHA
15.4%
BBSC
15.0%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
BBSC
15.5%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
BBSC
8.7%

Недвижимость

SCHA
5.8%
BBSC
7.5%

Энергетика

SCHA
4.8%
BBSC
5.8%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
BBSC
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
BBSC
3.0%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
BBSC
2.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

SCHA vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHABBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.98

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.79

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.01

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

13.12

+2.37

SCHA vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и BBSC

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHABBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-30.96%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.54%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-29.32%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-30.96%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.38%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и BBSC

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHABBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.45%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.39%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.36%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

22.97%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.83%

-0.08%

Сравнение комиссий SCHA и BBSC

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и BBSC

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBSC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.01%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHA and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to BBSC (5.45%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, SCHA leads with 7.22% vs 6.95% for BBSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 7.22% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.09% for BBSC.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор