Сравнение SCAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCAP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и VOO
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SCAP vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCAP
VOO
Сравнение SCAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.29 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и VOO
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и VOO
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -33.99% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.98% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.29% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.72% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.52% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и VOO
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.29% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.44% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 18.10% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.82% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.99% | +0.91% |