PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. SCAP is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 21.90% for SMLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и SMLV

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%6.13%

Correlation

The correlation between SCAP and SMLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SCAP and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и SMLV

Секторы
SCAP
SMLV

Промышленность

22.6%
14.3%

Финансовые услуги

20.5%
30.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.7%

Недвижимость

10.6%
12.2%

Сырьевые материалы

8.5%
3.2%

Технологии

7.5%
11.2%

Энергетика

5.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Здравоохранение

2.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Промышленность

SCAP
22.6%
SMLV
14.3%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
SMLV
8.7%

Недвижимость

SCAP
10.6%
SMLV
12.2%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
SMLV
3.2%

Технологии

SCAP
7.5%
SMLV
11.2%

Энергетика

SCAP
5.1%
SMLV
1.8%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
SMLV
2.2%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
SMLV
4.3%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SCAP vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.40

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.00

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

8.20

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SCAP и SMLV

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-42.45%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.34%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.48%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.46%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.68%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и SMLV

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.98%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.88%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.73%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.28%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.95%

-2.28%

Сравнение комиссий SCAP и SMLV

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и SMLV

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and SMLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs SMLV's -42.45%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 21.90% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 2.35% for SMLV.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: InfraCap and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.12% for SMLV.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор