Сравнение SCAP с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
SCAP и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.10% | 5.66% | 16.77% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.10%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и SMLV
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
SCAP vs. SMLV — Ранг доходности на риск
SCAP
SMLV
Сравнение SCAP c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.41 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и SMLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и SMLV
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SMLV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.52% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и SMLV
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -42.45% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.10% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.33% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.52% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.31% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и SMLV
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.80% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.57% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 18.66% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.30% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.96% | -2.06% |