Сравнение SBS с IAUM
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, SBS returned 42.25%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.84%.
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBS и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -1.21% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SBS and IAUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SBS
IAUM
Сравнение SBS c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBS | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.71 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.21 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.17 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SBS и IAUM
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -20.87% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -19.15% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -19.15% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -17.01% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -5.31% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 7.78% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и IAUM
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.49% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 22.90% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 26.30% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 17.86% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.56% | 17.86% | +25.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и IAUM
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
SBS and IAUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.39%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs IAUM's -20.87%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор