PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBS с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SBS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBS и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%-1.21%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SBS:
SBS с BABASBS с VOOSBS с CNMSBS с TACSBS с AWKSBS с SPYSBS с NERD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SBS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.92

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

2.74

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

10.02

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.31

-0.94

Корреляция

Корреляция между SBS и IAUM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и IAUM

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBS и IAUM

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-20.87%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-19.15%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-11.69%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-4.99%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и IAUM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

10.38%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

24.00%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

27.53%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

17.79%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

17.79%

+25.83%