Сравнение SBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SBS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SBS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.07% соответственно.
SBS
14.37%
5.62%
18.08%
31.76%
8.05%
10.28%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| SBS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.83 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.35% | 12.14% |
| Макс. просадка | -76.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.20% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBS и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и SPY
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.64% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.85% | 3.67% | 0.69% | 2.48% | 4.86% | 6.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и SPY
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и SPY
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.