PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SBS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.77% против 14.06% соответственно.

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SBS:
SBS с BABASBS с IAUMSBS с VOOSBS с CNMSBS с TACSBS с AWKSBS с NERD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SBS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.96

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.49

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

1.53

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

7.27

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.96

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SBS и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и SPY

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SBS и SPY

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-55.19%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.05%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.50%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-33.72%

-28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.53%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-9.09%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.54%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и SPY

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

5.35%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

9.50%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

19.06%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

17.06%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

17.92%

+25.70%