PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с CNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBS с CNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM).

Доходность

Сравнение доходности SBS и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBS и CNM

2026 (YTD)20252024202320222021
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%5.16%
CNM
Core & Main, Inc.		-1.77%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%

Фундаментальные показатели

EPS

SBS:

$12.14

CNM:

$2.97

Коэффициент P/E

SBS:

2.49

CNM:

17.22

Коэффициент PEG

SBS:

0.05

CNM:

0.28

Коэффициент P/S

SBS:

0.55

CNM:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

$37.34B

CNM:

$7.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

$13.68B

CNM:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

$14.20B

CNM:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -1.77%.

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%

CNM

1 день
3.34%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.38%
3 года*
30.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Core & Main, Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с BABASBS с VOOSBS с TACSBS с AWKSBS с SPYSBS с NERD
Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с FTAICNM с MODCNM с VNTCNM с AROCCNM с SPY

Доходность на риск

SBS vs. CNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSCNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.08

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.39

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

0.17

+6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

0.33

+15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. CNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CNM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSCNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.08

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между SBS и CNM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и CNM

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBS и CNM

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и CNM.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSCNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-40.00%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-33.88%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-23.78%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-16.82%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

17.01%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и CNM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSCNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

10.80%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

23.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

42.24%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

41.00%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

41.00%

+2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.53B
1.58B
(SBS) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBS и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.5%
27.1%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.