Сравнение SBS с CNM
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, SBS returned 39.45%/yr vs 18.16%/yr for CNM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -7.14%.
SBS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 33.95%
- 10 лет*
- 16.30%
CNM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBS и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 18.87% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | 6.53% |
CNM Core & Main, Inc. | -7.14% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between SBS and CNM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SBS:
R$2.48
CNM:
$3.02
SBS:
11.79
CNM:
15.96
SBS:
0.23
CNM:
0.26
SBS:
2.60
CNM:
0.94
SBS:
R$38.70B
CNM:
$7.65B
SBS:
R$13.96B
CNM:
$2.07B
SBS:
R$14.87B
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. CNM — Ранг доходности на риск
SBS
CNM
Сравнение SBS c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.54 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.86 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и CNM
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -40.00% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -33.88% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -38.74% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -27.95% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -17.25% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 21.10% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и CNM
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.19%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 11.42% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 23.99% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 40.20% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 40.71% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 40.71% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и CNM
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.26% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и CNM
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
SBS and CNM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (11.42%) compared to SBS (8.19%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs CNM's -40.00%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор