PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBS с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBS и CNM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBS с CNM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBS или CNM.

Доходность

Сравнение доходности SBS и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBS:

1.54

CNM:

-0.16

Коэф-т Сортино

SBS:

2.04

CNM:

0.10

Коэф-т Омега

SBS:

1.25

CNM:

1.01

Коэф-т Кальмара

SBS:

1.93

CNM:

-0.16

Коэф-т Мартина

SBS:

4.71

CNM:

-0.40

Индекс Язвы

SBS:

9.73%

CNM:

15.86%

Дневная вол-ть

SBS:

31.39%

CNM:

43.91%

Макс. просадка

SBS:

-76.33%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

SBS:

-3.80%

CNM:

-13.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$14.15B

CNM:

$10.55B

EPS

SBS:

$2.44

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

SBS:

8.30

CNM:

25.14

Коэффициент P/S

SBS:

0.37

CNM:

1.42

Коэффициент P/B

SBS:

2.15

CNM:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

$50.54B

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

$27.81B

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

$20.83B

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 45.95%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 5.17%.

SBS

С начала года

45.95%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

38.69%

1 год

47.80%

3 года

31.71%

5 лет

16.12%

10 лет

16.39%

CNM

С начала года

5.17%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

10.87%

1 год

-6.98%

3 года

29.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Core & Main, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBS и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг риск-скорректированной доходности SBS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBS c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и CNM

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		3.14%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.85%3.67%0.69%2.48%4.86%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBS и CNM

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и CNM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и CNM

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 6.35%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.40B
1.70B
(SBS) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBS и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
29.8%
26.6%
(SBS) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 4.29B при выручке в 14.40B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 14.40B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 14.40B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.