PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBS с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBS и BABA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBS с BABA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBS или BABA.

Доходность

Сравнение доходности SBS и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBS:

1.54

BABA:

1.05

Коэф-т Сортино

SBS:

2.04

BABA:

1.62

Коэф-т Омега

SBS:

1.25

BABA:

1.21

Коэф-т Кальмара

SBS:

1.93

BABA:

0.60

Коэф-т Мартина

SBS:

4.71

BABA:

2.93

Индекс Язвы

SBS:

9.73%

BABA:

15.84%

Дневная вол-ть

SBS:

31.39%

BABA:

45.78%

Макс. просадка

SBS:

-76.33%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

SBS:

-3.80%

BABA:

-63.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$14.15B

BABA:

$275.45B

EPS

SBS:

$2.44

BABA:

$7.44

Коэффициент P/E

SBS:

8.30

BABA:

15.42

Коэффициент PEG

SBS:

2.55

BABA:

1.31

Коэффициент P/S

SBS:

0.37

BABA:

0.28

Коэффициент P/B

SBS:

2.15

BABA:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

$50.54B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

$27.81B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

$20.83B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 45.95%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 35.33%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 16.39% против 2.60% соответственно.

SBS

С начала года

45.95%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

38.69%

1 год

47.80%

3 года

31.71%

5 лет

16.12%

10 лет

16.39%

BABA

С начала года

35.33%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

33.51%

1 год

47.73%

3 года

7.96%

5 лет

-11.71%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Alibaba Group Holding Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBS и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг риск-скорректированной доходности SBS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBS c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и BABA

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности BABA в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		3.14%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.85%3.67%0.69%2.48%4.86%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.58%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBS и BABA

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.33%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и BABA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и BABA

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 6.35%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
14.40B
280.15B
(SBS) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBS и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
29.8%
42.0%
(SBS) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 4.29B при выручке в 14.40B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 14.40B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 14.40B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.