Сравнение SBS с BABA
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SBS returned 15.94%/yr vs 3.64%/yr for BABA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -29.36%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 15.94% против 3.64% соответственно.
SBS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 15.94%
BABA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -20.35%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам SBS и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.71% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -29.36% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between SBS and BABA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SBS:
$19.31B
BABA:
$247.77B
SBS:
R$2.48
BABA:
CN¥33.90
SBS:
11.38
BABA:
20.48
SBS:
0.22
BABA:
0.92
SBS:
2.51
BABA:
2.06
SBS:
2.30
BABA:
1.59
SBS:
R$38.70B
BABA:
CN¥811.51B
SBS:
R$13.96B
BABA:
CN¥332.88B
SBS:
R$14.87B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. BABA — Ранг доходности на риск
SBS
BABA
Сравнение SBS c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.19 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.41 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и BABA
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -80.09% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -45.31% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -45.31% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -72.48% | +42.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -80.09% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.62% | -65.62% | +43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -37.61% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 20.66% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и BABA
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 8.03% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.04% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | 29.29% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 43.82% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 51.46% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 43.41% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и BABA
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BABA в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.02% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и BABA
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBS and BABA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (8.04%) compared to SBS (8.03%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs BABA's -80.09%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор