Сравнение SBS с TAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и TransAlta Corp (TAC).
Доходность
Сравнение доходности SBS и TAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBS и TAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
TAC TransAlta Corp | 5.53% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
Фундаментальные показатели
SBS:
$20.66B
TAC:
$3.95B
SBS:
$12.14
TAC:
-$0.46
SBS:
0.55
TAC:
1.67
SBS:
0.49
TAC:
8.64
SBS:
$37.34B
TAC:
$2.40B
SBS:
$13.68B
TAC:
$1.08B
SBS:
$14.20B
TAC:
$470.07M
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у TAC с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции TAC по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.50% соответственно.
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
TAC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. TAC — Ранг доходности на риск
SBS
TAC
Сравнение SBS c TAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и TransAlta Corp (TAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBS | TAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.02 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.55 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 1.34 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 2.72 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBS | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.02 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.25 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SBS и TAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и TAC
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TAC в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
TAC TransAlta Corp | 1.42% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и TAC
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки TAC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и TAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBS | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -88.12% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -33.10% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -46.55% | +16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -55.11% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -24.73% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -40.69% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 16.33% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и TAC
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с TransAlta Corp (TAC) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBS | TAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 11.03% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 31.84% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 41.75% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 34.09% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 35.46% | +8.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и TAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и TransAlta Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и TAC
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
TAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о валовой прибыли в 137.89M при выручке в 598.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила об операционной прибыли в -89.93M при выручке в 598.51M, что соответствует операционной рентабельности -15.0%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
TAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corp сообщила о чистой прибыли в -35.97M при выручке в 598.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.