PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с AWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SBS returned 16.05%/yr vs 7.04%/yr for AWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 16.05% против 7.04% соответственно.

SBS

1 день
0.91%
1 месяц
-2.30%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.47%
1 год
40.58%
3 года*
38.42%
5 лет*
33.47%
10 лет*
16.05%

AWK

1 день
2.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.13%
1 год
-6.42%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		16.76%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
AWK
American Water Works Company, Inc.		0.73%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between SBS and AWK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between SBS and AWK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$19.49B

AWK:

$25.28B

EPS

SBS:

R$2.48

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

SBS:

11.57

AWK:

22.94

Коэффициент P/S

SBS:

2.55

AWK:

4.86

Коэффициент P/B

SBS:

2.34

AWK:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

R$38.70B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

R$13.96B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

R$14.87B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с SPY
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SBS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.30

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.28

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.42

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

-0.75

+5.21

SBS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и AWK

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-37.10%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-15.45%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-22.24%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-37.10%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-37.10%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-24.32%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-9.54%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

8.58%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и AWK

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.78%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

15.77%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

21.84%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

22.88%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.51%

23.75%

+19.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и AWK

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AWK в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.61%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.30%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.78B
1.21B
(SBS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBS значения в BRL, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности SBS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
38.8%
59.2%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SBS and AWK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (8.07%) compared to AWK (6.78%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs AWK's -37.10%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор