Сравнение SBS с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности SBS и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBS и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
SBS:
$20.66B
AWK:
$26.67B
SBS:
$12.14
AWK:
$5.70
SBS:
2.49
AWK:
24.01
SBS:
0.55
AWK:
5.19
SBS:
0.49
AWK:
2.46
SBS:
$37.34B
AWK:
$5.14B
SBS:
$13.68B
AWK:
$3.12B
SBS:
$14.20B
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.11% соответственно.
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. AWK — Ранг доходности на риск
SBS
AWK
Сравнение SBS c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBS | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | -0.20 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | -0.13 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | -0.28 | +6.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | -0.54 | +16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.20 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.00 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SBS и AWK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и AWK
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и AWK
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -37.10% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -17.61% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -37.10% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -37.10% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -20.71% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -9.34% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 9.15% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и AWK
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.02% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 16.42% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 23.09% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 22.77% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 23.65% | +19.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и AWK
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.