PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SBS returned 16.84%/yr vs 7.02%/yr for AWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 16.84% против 7.02% соответственно.

SBS

1 день
-2.35%
1 месяц
-17.83%
С начала года
14.02%
6 месяцев
6.93%
1 год
38.88%
3 года*
40.81%
5 лет*
32.43%
10 лет*
16.84%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		14.02%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between SBS and AWK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between SBS and AWK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$19.03B

AWK:

$24.14B

EPS

SBS:

$2.48

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

SBS:

2.18

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

SBS:

0.48

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

SBS:

0.44

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

$38.70B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

$13.96B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

$14.87B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с SPY
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SBS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.49

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.58

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.68

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-1.29

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.49

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SBS и AWK

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-37.10%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-15.45%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-22.33%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-37.10%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-37.10%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-27.72%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-9.48%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

8.09%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и AWK

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.10%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

15.21%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

21.30%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

22.87%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.57%

23.69%

+19.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и AWK

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.36%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.78B
1.21B
(SBS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
38.8%
59.2%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SBS and AWK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (9.47%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs AWK's -37.10%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор