PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с AWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SBS returned 15.57%/yr vs 7.22%/yr for AWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.57% против 7.22% соответственно.

SBS

1 день
-2.20%
1 месяц
5.08%
6 месяцев
26.33%
С начала года
22.25%
1 год
51.56%
3 года*
41.91%
5 лет*
36.01%
10 лет*
15.57%

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		22.25%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between SBS and AWK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between SBS and AWK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$19.79B

AWK:

$26.23B

EPS

SBS:

R$2.47

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

SBS:

11.90

AWK:

23.77

Коэффициент P/S

SBS:

2.62

AWK:

5.03

Коэффициент P/B

SBS:

2.40

AWK:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

R$38.70B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

R$13.96B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SBS:

R$14.87B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с NERDSBS с CNMSBS с BABASBS с VOOSBS с SPY
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SBS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.12

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.01

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.18

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-0.31

+5.68

SBS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и AWK

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-37.10%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-15.45%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-22.24%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-37.10%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-37.10%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-21.58%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-9.58%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

8.79%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и AWK

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 8.58% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

16.85%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

22.61%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

23.03%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.45%

23.81%

+19.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и AWK

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AWK в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.20%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.78B
1.21B
(SBS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBS значения в BRL, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности SBS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.8%
59.2%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SBS and AWK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (8.58%) compared to AWK (8.36%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs AWK's -37.10%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор