PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с NERD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBS с NERD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Roundhill Video Games ETF (NERD).

NERD - это активно управляемый фонд от Roundhill Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBS и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBS и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%19.92%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-13.12%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -13.12%.

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%

NERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-24.78%
1 год
1.69%
3 года*
12.99%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с SBS:
SBS с BABASBS с IAUMSBS с VOOSBS с CNMSBS с TACSBS с AWKSBS с SPY
Часто сравнивают с NERD:
NERD с HERONERD с ESPONERD с MAGSNERD с METANERD с QQQMNERD с VOONERD с SPYG

Доходность на риск

SBS vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSNERDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.07

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.27

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

0.11

+6.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

0.25

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа NERD равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSNERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.07

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.31

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между SBS и NERD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и NERD

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности NERD в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.73%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBS и NERD

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и NERD.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-65.58%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-29.67%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-60.29%

+29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-43.65%

+42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-35.69%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

12.50%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и NERD

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

8.27%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

15.05%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

22.66%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

24.64%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

25.71%

+17.91%